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Erwartungstheorie Der Zinsstruktur: Variable Zeitpraemien, Regimeunsicherheit Und Markov-Switching-Modelle

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Autorius Bookshop
Leidėjas Peter Lang AG
Leidimo metai 2003 m.
Puslapių skč. 241 psl.
Viršelis Minkštas viršelis
ISBN 9783631509418

Erwartungstheorie Der Zinsstruktur: Variable Zeitpraemien, Regimeunsicherheit Und Markov-Switching-Modelle

Erwartungstheorie Der Zinsstruktur: Variable Zeitpraemien, Regimeunsicherheit Und Markov-Switching-Modelle by Robert Perl.

Published by P. Lang, (2003), Paperback, 241 pages.

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